很久沒有分享一些基礎的理論知識相關的文章了。一方面這種文章大家閱讀意愿低，比較難和實踐結合，沒那么多合適的案例分享；另一方面也是不好寫，各種數學公式和符號，電腦編輯起來真的是異常艱難。

所以寫完了統計學相關的系列后，就遲遲沒動筆寫新的。不過對于我們數據從業人員來講，概率、代數、統計、算法等相關的知識，還是要盡可能扎實掌握的。（統計學系列傳送：《統計學基礎》、《抽樣分布》、《參數估計》、《區間估計》、《假設檢驗》）

今天和大家嘮嘮概率論中很重要的基礎內容：隨機變量的一些基礎概念，主要是離散型和連續型的區別，以及各自的分布函數。

一、隨機變量的基礎概念

先聊聊一些基礎的概念。

1. 隨機變量

設隨機試驗的樣本空間為S={e}，X=X(e)是定義在樣本空間上的實值單值函數，則稱X為隨機變量。一般以大寫字母X，Y，Z等表示隨機變量。

關于定義，理解就好。

說白了，我們就是把真實的隨機事件抽象出來，用隨機變量來表示，進行數字化、抽象化，便于分析。

隨機變量分為兩類：離散型和非離散型。

離散型：若隨機變量X只能取到有限個或者可列個不同值，則稱X為離散型隨機變量。比如抽一張紙牌，一共54張，把這個事件轉化成隨機變量，這個隨機變量的取值最多54個，是有限的。這就是離散型隨機變量。

非離散型隨機變量中，有一類特殊的，也是我們主要關注的類型：連續型隨機變量。連續型和非離散型并不等同，這點需要注意。

2. 概率分布列與密度函數

以下是離散型隨機變量概率分布列的示意圖：

可以看出來，隨機變量X的有限可列個的，因此可以用上面的表格表示不同X取值時，具體的概率值。

連續型隨機變量密度函數示意圖如下：

下面是常見的連續型函數的概率密度示意：

另外，關于連續型隨機變量的概率密度函數還有個性質：

這告訴我們對連續型隨機變量，其在任意單點處取值的概率為0。這點很重要。因此也可以得到推論：

即在端點上是否取到，不影響整體區間的概率。

最后，無論是概率分布列還是密度函數，概率之和（或者面積）都等于1。這是概率的基礎定義。

3. 分布函數

X是隨機變量，則函數F(x)=P(X

對于離散型隨機變量，假設P(X=xk)=pk，則分布函數為：

此時分布函數為階梯函數且單調遞增。且函數值的跳躍發生在所有xk處，跳躍的幅度為pk。舉個例子，隨機變量X的概率分布列：

根據定義，可以推導出分布函數為：

對于連續型隨機變量，假設密度函數為f(x)，則分布函數為不定積分：

與離散的情況類似地，分布函數仍舊具有單調遞增的性質，因為f(x)是概率，一定有f(x)>=0.給個正態分布的分布函數示例：

另外，還有性質：

不再展開贅述。

1,設 隨機變量 x~E(2).c是X的可能取值,則P(X=c)=0；x~E(2)連續性隨機變量 ，取固定值的概率為0；2，設隨機變量X與Y的聯合密度為f（x,y）={1 0

二、離散型隨機變量

下面介紹幾個常見常用的離散型隨機變量的一些特點。

1. 0-1分布:B(1，p)

概率分布：

這個比較簡單，容易理解，不展開了。本質上是下面的二項分布的取n=1的情況。

2. 二項分布:B(n，p)

定義：X為n次獨立重復隨機事件中發生的事件數。這個事件每次發生的概率都是p。則X~B(n，p)

概率分布：

二項分布的不同參數下的分布函數如下：

3. 泊松分布:P(λ)

定義：X為某個隨機事件發生的次數，假設每次事件發生與否相互獨立，且平均事件發生λ次，則X~P(λ)

概率分布：

泊松分布不同參數下的分布函數如下：

這里重點關注泊松分布的平均發生次數（即期望值）=λ，而且后面我們將知道，泊松分布的方差也是λ。

4. 幾何分布:G(p)

概率分布：

這里重點注意X的取值最小是從1開始，而不是0，根據定義可以得出。

三、連續型隨機變量

1. 均勻分布:U(a，b)

定義：a

現在X~E(3)，于是E(X)=1/3，而D(X)=

容易理解地，均勻分布的密度在非零處均為常值，并且保證了在R上的積分是1。

分布函數為：

2. 指數分布:E(λ)

定義：λ>0，若密度函數滿足以下，則X~E(λ)

指數分布可以用來表示獨立隨機事件發生的時間間隔，比如旅客進入機場的時間間隔、打進客服中心電話的時間間隔、中文維基百科新條目出現的時間間隔等等。因此取值時大于0的。

分布函數為：

3. 正態分布:N(μ，σ2)

定義：σ>0，若密度函數滿足以下，則X~N(μ，σ2)

特別的，N(0，1)被稱為標準正態分布，是我們最常用的分布之一。

企業回boxcar 平均器選件，索相科技(上海)有限公司，專注于電子測量測試儀器的銷售、技術支持、系統集成及維修計量服務。公司總部位于上海，在北京、南京、西安、成都、深圳、武漢等主要城市擁有銷售及技術服務人員。核心團隊均來自行業內領先廠家，具。

這樣的做法的意義在于將求正態分布概率的過程統一化了。我們現在只需要能求出標準正態分布的概率即可求出所有不同正態分布的概率。

你好！X~e(λ)時有E(X)=1/λ,D(X)=1/λ^2。由于E(X)=1/2，則λ=2，所以D(X)=1/4，從而D(3X-1)=9D(X)=9/4。經濟數學團隊幫你解答，請及時采納。謝謝！

關于隨機變量，我們今天只能先介紹這些了，希望大家能有所收獲。

NK冬至，公眾號：首席數據科學家，人人都是產品經理專欄作家。在金融領域、電商領域有豐富數據及產品經驗。擅長數據分析、數據產品等相關內容。

本文原創發布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載。

題圖來自Unsplash，基于CC0協議。